Ковариация /Глосарий

Ковариация (от англ. covariation - "совместная вариация") - мера линейной зависимости двух величин.

Ковариация несет тот же смысл, что и коэффициент корреляции - она показывает, есть ли линейная взаимосвязь между двумя случайными величинами, и может рассматриваться как "двумерная дисперсия". Однако, в отличие от коэффициента корреляции, который меняется от -1 до 1, ковариация не инвариантна относительно масштаба, т.е. зависит единицы измерения и масштаба случайных величин.

Знак ковариации указывает на вид линейной связи между рассматриваемыми величинами: если она > 0 - это означает прямую связь (при росте одной величины растет и другая), ковариация < 0 указывает на обратную связь. При ковариации = 0 линейная связь между переменными отсутствует.

Основная разница - в "масштабируемости". Т.е. ковариация - в абсолютных единицах, а корреляция - в относительных. Это как можно сказать "прибыль составила 20 000 руб", а можно сказать "прибыль составила 5%". Используют то, что удобнее в данном конкретном случае